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Ganhar Dinheiro com os Números de Fibonacci no Forex

Antes de mais, quero desejar a todos os leitores da Escola Dinheiro, um excelente 2011. No último artigo estivemos a observar as linhas de tendência e já antes estudámos os suportes e as resistências. Estamos a olhar para o básico dos básicos nos mercados financeiros no que toca à Análise Técnica e assim vamos continuar até que consigamos ter todas as bases essenciais para explicar aspectos mais avançados e claramente muito, mas mesmo muito mais interessantes. Mas notem que são estes pequenos indicadores e estes suportes e resistências que levam à criação de sistemas inteligentes de trading nos mercados aliados a uma forte componente estatística de análise de resultados passados servindo como restrições/permissões ao trading. Hoje e seguindo a tendência, vamos abordar o Fibonacci, que é algo que vem directamente da natureza e da matemática para nos ajudar a ganhar dinheiro e muito dinheiro na bolsa.

LEONARDO FIBONACCI – O CRIADOR DOS NÚMEROS FIBO

Quando penso em bolsa penso em Warren Buffet, mas quando penso em ganhar dinheiro penso em Leonardo Fibonacci. Muito simplesmente porque grande parte dos meus trades iniciais tinham como base essencialmente os níveis de fibonacci. Estudei imensas estratégias aliadas ao Fibonacci, mas muito sinceramente já não me recordo de metade delas. Repare que o que interessa ao fim ao cabo em termos de fibonacci são simplesmente os níveis e zero de números.

Leonardo Pisano Bogollo ou Leonardo de Pisa, ou até Leonardo Pisano, Leonardo Bonacci ou Leonardo Fibonacci são os nomes do senhor dos números Fibonacci segundo a Wikipédia. Pelo nome percebemos que foi um italiano, e matemático, um grande matemático ocidental conhecido pela descoberta da Sequência de Fibonacci.

DE ONDE VEM A SEQUÊNCIA FIBONACCI

Os números Fibonacci não apareceram directamente ligados aos mercados bolsistas nem à especulação, mas sim ligados à matemática. Vamos então perceber como é que Fibonacci chegou a estes fantásticos números. Se não vos interessa a parte matemática sigam para a parte prática.

Os números Fibonacci obtém-se por uma sucessão.  Como se pode ver na função acima, F é função de n, ou seja, existe uma “máquina” onde colocamos os “n” e é gerado uma imagem “F”, sendo que “F” representa os números fibonacci e “n” são os vários números naturais (o que torna isto numa sucessão). Assim, são gerados valores sucessivos dependendo do n que colocamos na função. Como tal, sabemos:

  • Se n=0, então o valor de Fibonacci Gerado é 0;
  • Se n=1, então o valor de Fibonacci gerado é 1;
  • Para os restantes valores temos uma nova função que resulta da soma dos 2 valores anteriores: F(n-1) + F(n-2) em que F(n-1) representa o valor imediatamente anterior e F(n-2) representa o valor anterior ao anterior.

Na prática, começamos com os dois primeiros números, 0 e 1, sendo que o próximo número será formado pela soma dos dois anteriores, isto é:

0, 1, 1(0+1), 2 (1+1), 3 (2+1), 5 (3+2), 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 (233+144), 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946…

Isto dá uma famosa resolução matemática: Se todos os dias você juntar a soma do que juntou no dia anterior e do que juntou no dia anterior ao anterior, começando com 1 euro, em 30 dias quanto dinheiro terá?

Já agora, vejamos a solução do problema. Queremos saber quanto dinheiro teremos no 30ºdia. Logo: F(30)=F(29)+F(28). E assim teríamos o resultado:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1,597, 2,584, 4,181, 6,765, 10,946, 17,711, 28,657, 46,368, 75,025, 121,393, 196,418, 317,811, 514,229, 832,040€<<<Solução.

Logo, nunca dêm aos vossos filhos a soma do que ele já tinha no dia anterior e do que tinha no dia anterior ao anterior, porque senão teriam que pagar 832.040€. É muita grana!

Na espiral formada pela folha de uma bromélia, pode ser percebida a sequência de Fibonacci, através da composição de quadrados com arestas de medidas proporcionais aos elementos da sequência, por exemplo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13… , tendentes à razão áurea. Este mesmo tipo de espiral também pode ser percebida na concha do Nautilus marinho.

O que está em citação é a explicação da folha que se vê na imagem. Fibonacci criou esta fórmula para explicar a evolução de uma população de coelhos (vejam só), e depois houve aplicações à natureza, o que torna tudo muito fantástico. As imagens que temos acima explicam o funcionamento da fórmula através do quadrado que exibe o funcionamento da fórmula e como tal do crescimento hipotético da população de coelhos e na segunda imagem através da natureza (é muito interessante observar como isto funciona, mas estamos aqui para ganhar dinheiro).

FIBONACCI NOS MERCADOS FINANCEIROS E NO FOREX

No mercado das divisas, utiliza-se a razão entre os números consecutivos para se obter os “valores de Fibonacci” que são depois aplicados nos gráficos. Ou seja, pegamos nos valores gerados pela sucessão acima e dividimos consecutivamente em pares de dois.

  • ½ = 0,5
  • 2/3 = 0,66
  • 3/5 = 0,60
  • 5/8 = 0,625
  • 8/13 = 0,615
  • 13/21 = 0,619
  • 21/34 = 0,618..
  • 34/55 = 0,618…
  • 55/89 = 0,618…
  • e por aí adiante….

Estes números podem ser transpostos para percentagens como: 61,8% ou 50%. Os outros números de Fibonacci podem ser obtidos ao dividirmos os números da sequência Fibonacci de certas formas específicas:

  • Dividir o primeiro número da sequência pelo segundo. Que resulta em 1/1, em percentagem: 100%
  • Podemos tomar números que não estão no início da sequência e dividir os números pelo número seguinte e notar que a limite há uma convergência para 61.8%;
  • Podemos tomar números que não estão no início da sequência e dividir os números pelo número que está duas vezes acima e notar que a limite há uma convergência para 38.2%;
  • Podemos tomar números que não estão no início da sequência e dividir os números pelo número que está três vezes acima e notar que a limite há uma convergência para 23,6%;
  • Se calcularmos a diferença entre 100 e os números acima gerados, obtemos os valores: 38.2%, 50%, 61,8%, 76,4%.

Assim, temos as nossas percentagens de Fibonacci:

{0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%}.

Parece complicado? A parte prática é bem mais interessante, pois o seu computador faz todos os cálculos. Com os números Fibonacci nós tentamos encontrar zonas de debilidade do mercado ou zonas de grande suporte. É tal e qual os suportes e resistências, só que temos uma clara noção de que o suporte que estamos a gerar está a ser utilizado por muito mais pessoas do que um suporte hipotético que poderíamos considerar.

A estratégia inicial e mais simples e comum está explicada neste vídeo do Leandro & Stormer, na última parte da Análise Técnica em que o autor analisa tanto as retracções de Fibonacci como as expansões de Fibonacci. Este mesmo vídeo é um excelente sumário a todos os conteúdos que abordámos recentemente e que vamos estudar num futuro próximo. As estratégias mais complexas no que toca ao Fibonacci, serão abordadas mais à frente. Na sua plataforma de Trading, seja na Alpari UK (Metatrader) como na GFT Forex consegue desenhar as retrações de Fibonacci, todavia poderá não ter acesso às expansões de Fibonacci na MetaTrader. Para ter acesso tem que clicar com o botão direito no ícone do Fibonacci Retracement (topo da plataforma) > Seleccione “Customize” > E faça “Insert” do “Fibonacci Expansion”.

Até Já!

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Comentários (24) Interações no Twitter (7)

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  • Pedro Vitor

    Cara, a gente aprende isso na faculdade de engenharia.. hehe
    Boa dica..

    Abraços!

    07/01/2011

    Responder
    • Boas Pedro,

      Eu sei que sim. Vê a aplicação nos mercados financeiros, é simplesmente na muche. Ficam alguns gráficos para o próximo artigo.

      Abraço!

      07/01/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Tomé M.

    Impressionante em como os números Fibo podem ser plicados em todo o lado.

    Na altura em que estudei este assunto tive de fazer um trabalho e fique muito informado sobre tal. Agora não sabia era que dava para aplicar em FOREX :D

    Abraços!

    07/01/2011

    Responder
    • Tomé,

      É claro que há uma adaptação e os números Fibonacci não são aplicados de uma só forma, nem sequer é apenas restracções e expansões de fibonacci. É mais que isso, até com o próprio tempo. Existem tantas ferramentas com base Fibonacci...

      Muhammad

      07/01/2011 Muhammad Satar

      Responder
      • (e isto só falando nos mercados financeiros)

        07/01/2011 Muhammad Satar

        Responder
  • Rde União de Sites

    Agora não pois nossos projetos são novos. Mas lá adiante pretendo fazer um teste com Forex. Dinheiro atrái dinheiro!

    08/01/2011

    Responder
    • Força! Teste em demo primeiro ;)

      Muhammad

      09/01/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Francisco

    Obrigado por todos os posts, e bom ano para si também, "Muhammad Satar".

    Eu ainda não consegui perceber totalmente bem, como é possível aplicar esta técnica ao forex. Actualmente uso o metatrader4, para analisar os gráficos (15 min), só que eu por exemplo traço um fibonacci retracement, mas não percebo muito bem, porque é que se eu traçar o fibonacci numa tendência descendente ele rapidamente atravessa o ponto 0, mas caso o mercado comesse a subir ele apresenta pontos muito maiores? Vou apresentar uma imagem, para explicar melhor a minha dúvida. Obrigado ;)

    http://img89.imageshack.us/img89/3117/forex1u.png
    http://img593.imageshack.us/img593/2026/forex2.png

    08/01/2011

    Responder
    • Boas,

      A tua dúvida é então nas retracções de fibonacci. As retracções de fibonacci podem ser desenhadas em 2 situações: numa tendência altista ou numa tendência de queda, mas temos que encontrar 2 pontos que revelem toda a amplitude do movimento. Ou seja, se estás numa tendência altista, queres ver uma retracção em que o mercado está a digerir a situação mas que logo logo volta a subir. É isso que procuras. Numa tendência de queda, queres uma retracção dessa mesma tendência, ou seja, uma ligeira subida até um determinado ponto, voltando logo depois às quedas.

      Ora, os fibonacci points, revelam esses "pontos" mesmo. E até revelam os possíveis targets. No que observo nos teus gráficos, é que não estás a desenhar bem os níveis.

      Ex: Par AUD/USD,1h, numa tendência de subida. Observando o gráfico, temos 2 valores que revelam a amplitude total do movimento. Logo, usamos o fibonacci começando pelo valor mínimo, até atingirmos o valor máximo. Neste momento estão desenhados os níveis de Fibonacci.

      O que nós abordamos é que a tendência vai ser aliviada e pode aliviar nos 38,2%, nos 50% ou nos 61,8%. Nota que no caso aliviou nos 50% (zona onde está uma média móvel (vamos abordar isto no próximo artigo)). Repara que não foi exactamente nos 50%, a cotação veio mais abaixo, mas com o tempo aprendemos a perceber quais são as armadilhas e quais são os verdadeiros movimentos. Depois dos 50%, voltou aos 0% iniciais e continuou a tendência altista.

      http://www.escoladinheiro.com/wp-content/uploads/2011/01/uptrend_fibonacci.png

      Agora, existem N estratégias a aplicar para negociar estes níveis, essa é a base e depende de cada um. Mais à frente abordaremos algumas estratégias.

      Ex: Par AUD/USD,1h, numa tendência de queda. Observando o gráfico, temos 2 valores que revelam a amplitude total do movimento. Logo, usamos o fibonacci começando pelo valor MÁXIMO, até atingirmos o valor MÍNIMO. Neste momento estão desenhados os níveis de Fibonacci.

      O que nós abordamos é que a tendência vai ser aliviada e pode aliviar nos 38,2%, nos 50% ou nos 61,8%. Nota que no caso aliviou novamente nos 50%. Repara que foi exactamente nos 50%. Depois dos 50%, voltou aos 0% iniciais e continuou a tendência de queda.

      http://www.escoladinheiro.com/wp-content/uploads/2011/01/downtrend_fibonacci.png

      No teu caso, com o Fibonacci estás a prócura de máximos e mínimos absolutos na "janela em que estás a usar", mas relativos no geral. Desenhaste pela ordem correcta, mas o entendimento do Fibonacci é seguir a tendência maior e não procurar por inversões de tendência. Mesmo considerando o teu desenho, podes dizer que houve uma retracção logo nos 23,6%. Mas não é o desenho ideal, ou seja, não era a altura ideal para veres os níveis Fibo. Olhas por norma para eles quando ficas "assustado" com um movimento repentino de alta sendo que tudo o resto aponta para uma continuação da tendência. Assim, aproveitas esse movimento para shortares.

      http://www.escoladinheiro.com/wp-content/uploads/2011/01/fibonacci_exemplo1.jpg

      No segundo gráfico, a pequena subida não serviu. Pode estar bem colocado e tudo mais, mas temos a indicação de que o movimento falhou. Tu não queres que "os valores vaiam para baixo", queres neste caso que eles sigam a tendência da pequena subida, ou seja, que sigam para cima. ;)

      Algum problema, apita! Se me expliquei mal..., a mesma coisa ;)

      Muhammad

      09/01/2011 Muhammad Satar

      Responder
      • Não foi boa, foi óptima. Muito obrigado pela ajuda detalhada e com imagens. Foi óptimo finalmente conseguir perceber como isto funciona. Já estive a testar e realmente por vezes o fibonacci detecta os pontos na perfeição e assim permite-me perceber melhor qual é a tendência que está a ser praticada num certo momento.

        Eu há uma semanas atrás recebi um bónus de 25$ dollares, no etoro por conseguir ficar no top da semana. Por isso comecei a investir no EUR/USD, e consegui em menos de 3 dias tirar um ganho total de 1600$, só que não medi os riscos e insisti em usar alavancagens de x400 e o trade desviou-se um pouco da tendência e lá se foi o dinheiro todo. Fiquei um pouco triste mas decidi começar então a estudar novamente algumas ferramentas e na próxima vês que conseguir investir outra vez no real, vou optar por usar alavancagens bastante inferiores para assim conseguir suportar estes desvios de tendência.

        Obrigado mais uma vez, foi muito útil;)

        09/01/2011 Francisco

        Responder
        • Boas Francisco,

          Tenho então uma sugestão para ti.
          Registas-te na Okpay:
          https://www.okpay.com/pt/index.html

          É uma espécie de paypal ou alertpay.

          Falas com o suporte e perguntas sobre o "código de oferta de 100$ por abrires uma conta num broker", isto, caso não recebas por e-mail o código.

          Abres então a conta nesse broker:
          http://www.uwcfx.com/

          E depois de registares-te, fazes o redeem do cupão e tens 100$ em conta.

          Eu fiz isso à 3 dias e na segunda-feira começo a negociar.

          Quanto à alavancagem, cuidado, eu limito-me a usar 1:50.

          Quanto ao Fibonacci, deixa-me ainda acrescentar que há pessoal que por exemplo (no caso de uma tendência altista), compra nos 38.2 1 lote, nos 50% 2 lotes, nos 61.8% 4 lotes e coloca como stop-loss um valor abaixo dos 100%, e adiciona um target nos 0%, e depois valores mais acima. Mas o rácio entre o retorno-risco é elevado e tem que haver um excelente entendimento das situações ideais bem como saber qual o momento certo para tomar lucros.

          Abraço!
          Muhammad

          09/01/2011 Muhammad Satar

          Responder
  • Illk Asj

    Primeiramente gostaria de lhe parabenizar pelos ótimos artigos, já li todos da categoria Forex e aprendi muito com eles. Após algumas semanas treinando com simuladores resolvi abrir uma conta no Alpari UK com 25$ e testar o que aprendi na pratica. Estou utilizando uma estratégia de compra e venda com time frames entre 1 e 30minutos baseado na analise de indicadores como: RSI, Stochastic e MACD. Durante esses dois dias, executei 24 ordens e obtive sucesso em todas. Aumentando o balanço da minha conta de 25$ para 89$. Estou pensando em realizar um deposito de 500$ e tentar utilizar a mesma estratégia. O que você acha? Teria sido sorte acabei descobrindo uma boa estratégia? ^^

    09/01/2011

    Responder
    • Boas,

      E que tal manter a mesma estratégia durante mais alguns meses? Se tudo correr bem, não deposite 500$, deposite 1000$, mas só depois de alguns meses. Não tenhas pressa amigo ;)

      Se calhar a estratégia não é boa, é muito boa, mas a minha mera opinião é continuares a estratégia durante mais alguns tempos e só depois dessa experiência, depois de teres mais de 300 transacções passas para o modo "a sério".

      Um Abraço!
      Muhammad

      09/01/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Davi

    Na minha opinião e experiência as medias moveis Exponenciais são mais poderosas que FIBONACCI. Basta apenas configurar a medias moveis com números FI.

    31/07/2013

    Responder

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