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Como perdi uma estratégia de Forex que me rendia 20% por ano!

Numa pausa em análise técnica quero partilhar convosco a forma ridícula como recentemente “perdi uma estratégia” para mercados finaneiros que gerou ganhos consistentes desde 2008 na ordem dos 15 a 20% e que comecei a utilizar desde Janeiro de 2009. É em jeito de desabafo que escrevo este artigo e é também um conselho para todos os que estão a aventurar-se nos mercados financeiros e a desenvolver as suas próprias estratégias para Forex e para outros mercados financeiros e modo a que vocês extraiam todo o potencial dos mercados. Esta análise surge ao mesmo tempo em que me encontro numa “press room” no Mobile World Congress em Espanha onde por acaso encontrei empresas a desenvolver excelentes aplicações para telemóveis que podem ter grande uso no trading (mas esse assunto fica para outro artigo) e na criação de estratégias de trading.

A IMPORTÂNCIA DE DEFINIR UMA ESTRATÉGIA NOS MERCADOS FINANCEIROS

Qualquer pessoa que se lance nos mercados financeiros deve definir uma estratégia para negociá-los sujeita a apreciações objectivas das condições de negociação e cuja influência subjectiva tenha uma presença nula ou residual. Isto é, quer sigamos uma análise fundamental ou uma análise técnica, quer tenhamos uma estratégia paralela a esses dois tipos de análise, é importante que haja objectividade quando são gerados/geradas sinais/opções de compra ou venda nos mercados. Isto porque se seguimos estratégias diferentes segundo a nossa disponibilidade ou porque não gostamos de uma estratégia rotineira ou por outra razão (quando não há consistência na negociação da estratégia) existem 1 grande consequência negativa: Há um grande desvio nos resultados. Ou seja, os resultados não estarão centrados na média dos resultados de uma das várias estratégias utilizadas, sendo ou muito negativos ou muito positivos, não havendo consistência. O que digo é muito simples:

  • Considerem a ForexSinais.com e a ForexSinais2.com que são dois sites diferentes que geram sinais de Forex;
  • Eu coheço os dois sites e hoje apetece-me usar a estratégia do primeiro e no dia seguinte apetece-me utilizar a estratégia do segundo;
  • Ambas as estratégias têm resultados positivos a longo prazo, mas é óbvio que algumas transacções podem ser negativas no curto prazo;
  • Como tal, posso muito bem ter efectuado duas transacções negativas e ter perdido dinheiro;
  • Logo, deve haver uma concentração numa única estratégia para uma única conta de Forex. Se quisermos utilizar as duas estratégias, a opção é ter duas contas abertas e a grande regra é segui-las consistentemente em todas as transacções.

COMO DEFINIR UMA ESTRATÉGIA DE TRADING

A definição de uma estratégia para Forex ou Mercados Financeiros terá em conta 5 factores:

  • Se estivermos a seguir análise técnica quais os indicadores que vamos usar? Exemplo 1: Um cruzamento de médias móveis a gerar sinais de compra/venda; Exemplo 2: A criação de um indicador próprio que contabilize a força do mercado quantitativamente, variando entre -1 e 1;
  • Se estivermos a seguir análise fundamental, o que é que define a nossa negociação? É o lançamento de dados económicos? Se vocês responderem positivamente a esta pergunta, talvez seria bom terem um software de rádio que vos desse em primeira mão os resultados económicos (nota para o facto deste tipo de sistemas poder custar mais de 10.000€ por mês, mas vamos analisa-los brevemente) tendo assim a vantagem comparativa de saber a notícia antes de todos os traders, classificá-la como positiva ou negativa e negociar objectivamente essa notícia segundo parâmetros definidos pela sua estratégia (a isto chama-se negociar os dados económicos). Se por outro lado a nossa estratégia tiver como base os rácios fundamentais das empresas, a sua estabilidade, os seu níveis de crescimento, importa ter uma fonte sempre actualizada e colocar por exemplo numa folha em excel gerando uma classificação entre as melhores e as piores empresas, surgindo daí a negociação do sistema;
  • Será que o broker que utilizo é o melhor para negociar a estratégia que desenvolvi? Se negoceio apenas um par de Forex, como exemplo o EUR/USD e o meu broker cobra 30€ por cada lote, talvez seja melhor procurar um broker cujas comissões estejam na ordem dos 20-10€. Se o broker que utilizo não “gosta” de scalping (transacções de curtíssimo prazo consecutivas) e penaliza o cliente por efectuar scaping, então será melhor procurar um broker que não tenha restrições quanto ao scalping. Veja que uma estratégia que ganha 1€ por dia todos os dias gera 250€ de lucro por ano, mas se o seu broker cobrar comissões mais elevadas e tiver spreads elevados os seus ganhos podem ser anulados pelo próprio broker e até pode fazer com que as estratégias falhem.
  • Em que pares de Forex a minha estratégia funciona melhor? Para responder a esta pergunta convido-vos ao fantástico mundo do backtesting no maravilhoso mundo que é o Forex. Na prática, o backtesting é testar a nossa estratégia tendo em conta o que aconteceu no passado, quer estejemos a usar análise técnica ou análise fundamental. Uma forma prática de backtesting da nossa estratégia em análise técnica é olharmos para um gráfico, adicionarmos ao gráfico as condicionantes da nossa estratégia e simular em papel ou no excel o que aconteceria caso seguíssemos à risca a estratégia. Assim ficamos a saber em que pares de Forex;
  • Devo automatizar a estratégia? Se a sua estratégia envolve 0% do seu pensamento e se acha que automatizando poupa tempo e dinheiro então siga em frente e contrate um bom programador que consiga desenvolver o seu sistema de negociação para a plataforma do seu broker correndo automaticamente. Actualmente, pode conseguir automatizar para várias plataformas como a da Alpari UK.

O QUE FIZ PARA QUE A MINHA ESTRATÉGIA DEIXASSE DE FUNCIONAR

Há cerca de 2 anos desenvolvi um sistema que passei a usar todos os dias, com base numa falha de mercado (se é que assim se pode chamar) entre as 15h e as 20:00 GMT para o DE.30 (ou DAX) que me permitia correlacionar com outro índice bolsista em que no DAX entrava sempre longo às 20h e no outro índice entrava sempre curto às 20h. Encerrava as posições às 20:15 e tinha um profit/loss ratio de 2, ou seja, ganhava 2 vezes mais do que perdia. É claro que neste trading entrava uma análise subjectiva das condições gerais de mercado e também é claro que havendo lucros ou perdas, o valor era residual, o que implicava que negociasse quantias gigantescas; este tipo de estratégias tem como base uma análise estatística que me deu trabalho de mais de 300 horas a encontrar a combinação perfeita.

Ora, a plataforma onde as comissões se adequavam à minha estratégia era a DealBook da GFTuk e estava recentemente a precisar que o sistema negociasse automaticamente porque eu não estava livre as 20:00GMT. Para criar sistemas automáticos nesta plataformas era necessário programar em CTL. Quando fiz uma pesquisa na web, apenas encontrei uma única empresa/pessoa que programa para CTL. Achei estranho, mas mais que isso achei fantástico o número de plataformas para as quais eles programavam e para além disso a empresa era do Reino Unido (nada que desconfiar) e cheguei até eles por um anúncio adwords que apareceu na pesquisa quando procurei por “CTL programming”. A empresa é a Tradingautomatics.com (é que nem vou linkar).

Assim que contactei a empresa, recebi o contacto de uma pessoa chamada Vladimir Ignatov a quem enviei todos os detalhes da minha estratégia e todos os detalhes para ganhar dinheiro com ela (uma grande burrice). A pessoa comprometeu-se a desenvolver a estratégia em 4 dias úteis. Passados 20 dias úteis a estratégia não estava desenvolvida e em 5 e-mails enviados em diferentes dias não recebi qualquer resposta, pelo que abri uma “claim” no Paypal acusando-o de publicidade enganosa. 2 minutos após a criação da “claim” o próprio Vladimir respondeu-me assim:

Muhammad,

I am not sure what you are talking about scamming. Trading Automatics is well-established company with the office in London. We have 5 employees and 10-15 clients a day. Among our clients are Goldman Sachs, Apollo Management, GAM.

Unfortunately, I cannot find a good CTL developer at the moment and have to do CTL coding myself. Apologizes for the delay.

I can return you the money. No problems. But, then I will be free from any Non disclosure obligations we have to clients and will be able to use the strategy and sell it to recover the loss. Let me know.

Em português o Vladimir diz-me que tem 5 empregados e tem 10-15 clientes por dia, entre os quais companhias como a Goldman Sachs (risos) e pelo que diz que não consegue encontrar nenhum programador de CTL pelo que tem que ser ele a programar. Diz ainda que pode devolver-me o dinheiro sem problemas e que caso isso aconteça ele está à vontade para usar a estratégia e até vendê-la para recuperar a perda.

Já eu, respondi assim:

Hello Vladimir,

It would be easier if you could answer to my e-mails as you shall understand. I will close the claim if you tell me when you can finish the development of the expert.

Im talking about scamming after searching on the web, and on the foruns people don’t speak very much well about you.

Thank you,
Muhammad Satar

Simplesmente disse que esperava por uma data enviada por ele com a data em que terminava o projecto. Nunca mais tive resposta do Vladimir e a Paypal reembolsou-me o dinheiro que paguei em avanço ao scammer. Desde a data deste e-mail que o meu sistema passou a gerar resultados consistentemente negativos o que me leva a concluir que o Vladimir usa neste momento a minha estratégia de uma forma talvez diferente, mas que faz com que eu deixe de poder lucrar com ela passando ele a ganhar dinheiro. E isto é perfeitamente possível, pois às 20h o volume de negociação no DAX é bastante baixo estando a sua evolução indexada à evolução dos futuros do próprio índice.

Desta lição que eu tive, quero passar-vos unicamente a mensagem de precaução na altura em que passam a estratégia a alguém, pois não basta que essa pessoa diga que programa bem. Eu podia muito bem continuar a fazer 20% de lucro todos os anos (até que as condições de mercado se alterassem) se tivesse contratado um programador “a sério”. Uma solução a este problema de necessitar outsourcing passa por aprender a programar.

Abraço

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Comentários (26) Interações no Twitter (7)

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  • Greth

    5 comentários.
    Cadê os 5 comentários? humm

    17/02/2011

    Responder
    • Boas Greth,

      Creio que engloba alguns trackbacks ou referências em facebook, Twitter, etc. :) O Paulo Faustiono pode esclarecer melhor amigo se quiseres.

      Cump,
      Muhammad

      17/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
    • A contagem de comentários não inclui somente os comentários propriamente ditos, mas também menções no Twitter, citações do artigo, etc. Todas essas métricas são importantes para avaliarmos a qualidade da postagem.

      Abraços

      17/02/2011 Paulo Faustino

      Responder
  • Rodrigo

    Imagino como você se sentiu quando viu que sua idéia foi roubada.
    Para algumas coisas, eu faço por mim mesmo, e se pago alguém para fazer, dou apenas uma parte da visão geral. Nunca o projeto por inteiro.

    Sobre a linguagem CTL, nunca ouvi falar sobre ela. Dúvida pessoal: porque precisava tanto dela?

    Bom artigo!
    Abraços.

    17/02/2011

    Responder
    • Boas Rodrigo,

      Mesmo que desse apenas uma visão geral não conseguia depois pegar no código e alterá-lo para fazer o que eu quisesse. Tinha que ser um código que permitisse que a estratégia funcionava puramente automaticamente. Pelo site, na altura, fiquei convencido. Foi pena.

      A linguagem CTL é a linguagem de programação do Chart Studio da Dealbook (plataforma da GFTuk), é uma linguagem parecida a Pascal.

      Precisava que estivesse em CTL porque a DealBook era a corretora onde a minha estratégia funcionava melhor, onde os Spreads no DAX rondam os 1-2 pontos ao passo que noutras corretoras ou bancos, como em Portugal o Spread ronda os 3 pontos neste índice. Em termos da estratégia, precisava porque não me fazia cabimento estar sempre exactamente as 20h todos os dias a negociar a estratégia (também não podia porque tinha aulas a essas horas e digam o que disserem não é a mesma coisa transaccionar pelo iPhone ou outro telefone celular). Automatizar passou por ser a solução ideal e pouco dispendiosa porque é um códico simples creio eu.

      Abraço!

      19/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Mario SAM

    eu programo em MQL, CTL tb nunca ouvi falar.
    quanto cobraram para criar o sistema pra vc?

    17/02/2011

    Responder
    • Boas Mário,

      CTL é desconhecido. Programas para Pascal ou tens conhecimento na área?

      Paguei 210$ (dólares) em avanço e supostamente iria pagar mais 210$ assim que me fosse enviado o sistema "funcional".

      Abraço!
      Muhammad

      19/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
      • pascal foi a primeira linguagem de programacao q aprendi, em 1999. para entao aprender delphi. na faculdade em 2001 tive aula de pascal novamente.

        mas programo em diversas linguagens, desde cobol, java, php, mql...

        420$ parece um valor aceitavel, dependendo da complexidade do sistema.

        mas como programador, concordo q nao era necessario passar parametros exatos do funcionamento da sua estrategia. existem formas de se contornar isso. geralmente feitas na "analise do sistema", levantamento de requisitos, etc. eh um assunto q rende muita conversa.

        19/02/2011 Mario SAM

        Responder
        • Boas,

          Bem, 1999, creio que já tens uma experiência gigantesca em programação! Conseguirias programar em CTL? Há um manual criado pela própria corretora que está na própria plataforma de programação, basta fazeres o download da plataforma DealBook e ires ao Chartstudio e checkares o "CTL Help".

          Eu continuo a precisar de indicadores e algumas tools que não existem na Dealbook e só estão na MetaTrader. Era excelente se conseguísses converter!

          Muhammad

          19/02/2011 Muhammad Satar

          Responder
          • sim. eu posso aprender rapidamente. basicamente soh mudam as sintaxes de uma linguagem pra outra.

            mas teria q ver se vale a pena aprender isso. financeiramente, se eh possivel ganhar dinheiro com isso. senao eh perda de tempo.

            mas prometo dar uma olhada.

            19/02/2011 Mario SAM

            Responder
  • Leonardo Nista

    Antes de mais nada, gostaria de agradecer por todas as dicas que você passa aos seus leitores/amigos!

    Quanto a esse episódio, compartilhar uma dica muito importante...as vezes isso acontece, pois confiamos muito em outras pessoas as quais as índoles são baixas. Mas serve de lição, pra não errar novamente!

    Afinal, aqui é uma escola não é?(rss) Aprenda com essa e ganhe mais dinheiro com outras estratégias!

    Abraços

    Leonardo Nista

    17/02/2011

    Responder
    • É exactamente esse o objectivo deste post, partilhar o meu erro para que não caiam no mesmo sistema. É claro que o paypal acabaria sempre por me reembolsar, mas o problema está no facto de ter passado o sistema por completo. O problema está no facto de anteriormente já ter contratado serviços destes que pudessem até suscitar mais dúvidas e sempre tive um serviço impecável.

      Abraço!

      19/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • Paulo Faustino

    Olá Muhammad,

    Excelente artigo e uma grande partilha de experiência pessoal.
    No entanto, este artigo dava um valente puxão de orelhas! Foste demasiado ingénuo na situação, e acabaste por perder uma grande mais-valia que havias testado e experimentado durante horas e horas. Espero que esta situação te fortaleça e ajude a compreender que por mais bem intencionados que sejamos, por vezes quem está do outro lado são oportunistas com mau carácter.

    Sem dúvida que a partilha da tua história foi fantástica e uma grande mais-valia para a nossa comunidade. Além disso, revelas grande humildade profissional, o que é uma excelente característica e que certamente os leitores irão gostar :) Parabéns!

    Abraços
    Paulo Faustino

    17/02/2011

    Responder
    • Obrigado pelo Comment Paulo,

      Eu até te diria que foi a ganância ou algo muito parecido a falar mais alto. Porque queria o sistema em modo automático a todo o custo: Queria ganhar dinheiro da forma mais fácil possível e sem qualquer trabalho para mim e fiei-me no ÚNICO serviço disponível!

      Muhammad

      19/02/2011 Muhammad Satar

      Responder
  • ozias ferreira

    ok lagal

    21/02/2011

    Responder
  • Carlos Akira Higuti

    Olá, Muhammad!
    Obrigado por compartilhar. A internet é uma escola, onde aprendemos, com vitória e derrotas. Às vezes a gente confia nas pessoas, sem esperar uma traição. Confiei em um amigo uma vez, e ele me traiu, e eu fiquei a zero. Isso porque era um "amigo". Hoje, tomo muito cuidado para não cometer o mesmo erro.
    Valeu o seu desabafo, e também um alerta. Não devemos confiar em tudo, ou em todos!
    Um abraço!

    18/09/2011

    Responder

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