Setups e Fórmula Camarilla em Excel (Parte II)

Depois de termos falado sobre como ganhar 100% ao ano com os níveis Camarilla, hoje vou falar sobre Setups na Camarilla e também a fórmula que utilizo para trabalhar com ela. A fórmula Camarilla é de conhecimento público e o que lhe revelo não é segredo algum. O segredo está sim nos índices e activos que você negoceia. O que lhe posso dizer é que uma das pessoas que me mostrou o sistema e que autoriza que lhe divulgue o nome é o Rui, conhecido como “leprechaun” na internet e nos fóruns. Veja que a Camarilla tem melhores resultados em anos mais voláteis, como este ano, como o ano de 2010, 2009, 2008 e 2007 e também teria resultados positivos no ano de 2006, mas estes seriam relativamente baixos. Como se prevê que os mercados continuem turbulentos, é por isso que aconselho o uso desta fórmula. Espero que tire o máximo de proveito antes que a calmaria regresse.

TIMEFRAMES DE NEGOCIAÇÃO

Negoceie em termos diários, ou seja, deve gerar os valores da Camarilla todos os dias consoante o valor de Fecho, Máximo e Mínimo do dia anterior. Teste com resultados passados e veja que em timeframes semanais ou mensais a fórmula é um completo falhanço com riscos elevados pois está a investir com CFD’s.

OS 6 VALORES DA CAMARILLA

Como prometido no artigo anterior, vamos ver como é que os 3 valores de resistência são gerados. Lembre-se que R=H e S=L (meras questões de nomenclatura):

R3) (( máximo – mínimo )*(1.1/4)) + Fecho

R4) (( máximo – mínimo )*(1.1/2)) + Fecho

R5) máximo – mínimo + fecho

E agora os 3 valores de suporte:

S3) Fecho – (( máximo-mínimo )*(1.1/4))

S4) Fecho – (( máximo-mínimo )*(1.1/2))

S5) Fecho – (Máximo – Mínimo)

Veja a simplicidade dos cálculos, com base estatística simples. Lembre-se que são as coisas simples e as regras de ouro simples que fazem dinheiro nos mercados financeiros e também no Forex. Não complique mais a fórmula acima; pode fazer alterações…mas tenho as minhas dúvidas que funcionem (pelo menos para os índices DAX e S&P).

OUTROS SETUPS NA CAMARILLA

Para além do setup mencionado no artigo anterior em que lhe ensinámos a ganhar 100% de lucros anuais, vamos olhar para outros setups que podem ser também lucrativos e que devem ser utilizados todos em conjunto com o setup inicial que passo a relembrar:

• Abra a primeira negociação do dia assim que R3 ou S3 sejam atingidos;
• Quando R3 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em R4 e take-profit em S3;
• Quando S3 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em S4 e take-profit em R3;
• Quando R4 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em R3 e take-profit em R5;
• Quando R5 é atingido encerre as posições que tem;
• Quando S4 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em S3 e take-profit em S5;
• Quando S5 é atingido encerre as posições que tem.

A esse setup, podemos adicionar/alterar estes:

• Abra a primeira negociação do dia assim que R3 ou S3 sejam atingidos;
• Quando R3 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em R4 e take-profit em S3;
• Quando S3 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em S4 e take-profit em R3;
• Quando R4 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em R3 e take-profit de 50% R5;
• Quando R5 é atingido encerre 50% das posições que tem, os outros 50% deixe correr até que o mercado encerre – não abrirá novas posições nesse dia;
• Quando S4 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em S3 e take-profit de 50% em S5;
• Quando S5 é atingido encerre 50% das posições que tem, os outros 50% deixe correr até que o mercado encerre – não abrirá novas posições nesse dia;

Outro setup possível, mas cujos backtests têm mostrado piores resultados (empiricamente). Este setup esquece a primeira regra, pois muitas vezes acontece que o mercado abre acima ou abaixo dos valores de R3 e S3 respectivamente. Nos setups acima a primeira negociação é efectuada somente após o toque em R3 ou S3 porque os mercados quando abrem acima dos valores de fecho têm a tendência de voltar para esses valores. De todo o modo olhemos então para o outro setup possível:

• Abre a primeira negociação do dia assim que R3, S3, R4 ou S4 sejam atingidos;
• Quando R3 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em R4 e take-profit em S3;
• Quando S3 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em S4 e take-profit em R3;
• Quando R4 é atingido abra uma posição longa com stop-loss em R3 e take-profit em R5;
• Quando R5 é atingido encerre as posições que tem;
• Quando S4 é atingido abra uma posição curta com stop-loss em S3 e take-profit em S5;
• Quando S5 é atingido encerre as posições que tem.

Podemos criar ainda uma regra especial para nos precavermos de perdas que não deviam acontecer. Ou seja, por vezes os valores andam muito entre R3 e R4, logo, ao 3º movimento seguido, ou seja, ao 4º toque em R4 altera-se o stop-loss para outro valor, R2 (regra proposta pelo amigo “jlc”(nickname) que negoceia a fórmula desde 2006). Como exemplo vejamos:

• Posição curta em R3 > Stop-loss atingido em R4
• Posição longa em R4 > Stop-loss atingido em R3
• Posição curta em R3 > Stop-loss atingido em R4
• Posição longa em R4 > Stop-loss suposto seria em R3, mas alteramos o stop-loss para R2 mantendo o take-profit em R5 (mesmo no método dos 50%)

COMO É CALCULADO O VALOR DE R2?

R2) (( máximo – mínimo )*(1.1/6)) + Fecho

O mesmo acontecerá se estivermos muito entre S3 e S4, ao 3º movimento seguido, ou seja, ao 4º toque em S4 altera-se o stop-loss para outro valor, S2. Como exemplo vejamos:

• Posição longa em S3 > Stop-loss atingido em S4
• Posição curta em S4 > Stop-loss atingido em S3
• Posição longa em S3 > Stop-loss atingido em S4
• Posição curta em S4 > Stop-loss suposto seria em S3, mas alteramos o stop-loss para S2 mantendo o take-profit em S5 (mesmo no método dos 50%)

COMO É CALCULADO O VALOR DE S2?

S2) Fecho – (( máximo-mínimo )*(1.1/6))

Toca a treinar e a ver se funciona mesmo com resultados passados. No próximo artigo iremos ver como inserir este tipo de ordens na plataforma de trading, bem como outros setups que permitem incrementar os lucros diários com a fórmula Camarilla. Tenho a certeza quase absoluta de que apenas 3-4 pessoas no máximo vão utilizar este sistema e é essa a razão pela qual divulgo neste exacto momento. Se tiverem dúvidas, não hesitem em comentar, pois responderei prontamente.

FÓRMULA CAMARILLA EM EXCEL

Ao clicar neste link, tem acesso à ferramenta que lhe permite calcular de forma rápida os valores da forma Camarilla. Pode mesmo programar a Camarilla directamente com o seu broker (não o sei fazer) ou pode fazer um activar uma recepção automática de dados de um Feed como o da finance.yahoo.com e assim receber .

Até já!